эконометрика

главная | макроэкономика | международная экономика | микроэкономика | эконометрика

Ресурсы по статистике и эконометрике

Составители: Сергей Моргулис -Якушев и Петр Савельев.

Оглавление: | 1. Введение 2. Учебные пособия по статистике и эконометрике 3. Статьи и научные доклады по эконометрике 4. Программное обеспечение (статистические пакеты) 5. Источники данных

> Введение

> Эта страница призвана помочь слушателям программы дистанционного обучения Европейского Университета в Санкт-Петербурге разобраться в многообразии литературы по статистике и эконометрике, найти данные для обработки, подобрать наиболее подходящий для анализа данных статистический пакет. Страница может оказаться полезной также преподавателям и студентам экономических специальностей, экономистам-исследователям.
> Станица имеет следующую структуру. Вначале мы приводим краткий список некоторых известных нам учебных пособий по статистике и эконометрике, сопровождаемый краткими комментариями. Далее мы рассказываем об основных эконометрических пакетах, описываем целесообразность использования той или иной программы в зависимости от решаемой задачи, рассказываем о возможностях получения студенческих версий некоторых программ. Наконец, мы даем ссылки на базы данных, которые можно использовать как в учебных целях, так и для проведения исследований. Авторы будут очень признательны посетителям нашей страницы за конструктивные замечания и предложения. Ваши отзывы можно направлять любому из авторов по электронной почте.

Учебные пособия по статистике и эконометрике.

> Нижеприведенный список учебных пособий не претендует на полноту, а комментарии к списку - на полное описание достоинств и недостатков данных пособий. Желая рассказать, прежде всего, о доступных нашим читателям источниках, мы намеренно сместили наше внимание от печатных изданий в сторону ресурсов Интернета и от англоязычных учебников - к русскоязычным.

- C. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. Прикладная статистика. Основы эконометрики. 2-е издание. В 2-х mm. М.: Юнити, 2001. Издание, которое способно дать глубокие знания в области математической статистики и эконометрики. Учебник охватывает всю проблематику вероятностно-статистического моделирования и анализа данных в экономике — от элементарных курсов теории вероятностей и математической статистики до продвинутых методов многомерной статистики, анализа временных рядов. Издан задачник к первому тому, планируется издание задачника ко второму. Изучение учебника в сочетании с решением задач позволяет эффективно изучать предмет самостоятельно. Учебник достаточно объемный (более тысячи страниц), но это не является минусом: он охватывает очень широкий круг вопросов и написан подробно, понятным языком. Имеется большое количество примеров, облегчающих понимание материала. Издание доступно в книжных магазинах.

- С. А. Анатольев. Эконометрика III. Электронный конспект лекций, читаемых в Российской Экономической Школе. Курс является введением в современные подходы к построению статистических выводов: асимптотический и бутстраповский. Эти подходы являются альтернативой точному подходу, который обычно изучают на первом этапе знакомства с эконометрикой. Очень качественные лекции. Для эффективного изучения этого продвинутого курса читателю полезно обладать знаниями по начальным курсам математической статистики и эконометрики (см. например, Кремер, 2000, Магнус и др., 2001). На сайте Станислава Анатольева в период чтения этого курса можно найти текущие домашние задания, а также домашние и экзаменационные задания прошлых лет с решениями. Домашние задания включают как теоретические задания, так и задания по программированию в статистическом пакете GAUSS (см. разд. 4).

- C. C. Валландер. Заметки по эконометрике. Учебное пособие. Часть I. СПб. Изд. Европ. Ун-та в С.-Петербурге, 2002. - 46 с. Пособие является первой частью вводного курса по эконометрике и затрагивает проблематику, связанную с классической моделью линейной регрессии. Математический аппарат в пособии используется в несколько большей степени, чем это обычно бывает в учебниках по начальному курсу эконометрики. Пособие очень качественное и основано на большом опыте автора по чтению лекций в Европейском Университете в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском Государственном Университете и в других ВУЗах. Изучение пособия (во всяком случае, при первом знакомстве с предметом) полезно совмещать с изучением других пособий (например, Магнус и др., 2001), поскольку в тексте отсутствуют иллюстративные примеры, содержащие описания конкретных эконометрических работ, нет традиционных математических дополнений по теории вероятностей и математической статистике и нет достаточного количества упражнений.

- И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. Общая теория статистики: учебник/ Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 368 с. - Один из лучших русскоязычных вводных курсов статистики. Дает возможность читателю получить представление о сфере применения статистики при анализе реальных экономических процессов. Излагаются статистические методы: группировки, выборочный метод, индексный, корреляционный, анализ динамики. Показана их взаимосвязь и возможности. Четвертое издание (3-е изд. - 1997г.) полностью переработано, расширено изложение методов многомерной классификации данных, подробно рассмотрено применение выборочного метода, описаны методы совмещения индексов и регрессий; введен анализ соотношения индексов экономических показателей. Включена новая глава, посвященная статистическому изучению структуры данных и ее изменений. Издание доступно в книжных магазинах.

- С. Колеников. Прикладной эконометрический анализ в пакете Stata. РЭШ. 2000. Весьма качественный краткий обзор современных методов эконометрики, статистического пакета Stata шестой и седьмой версии (см. разд. 4) и Российского мониторинга социально-экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ/RLMS – см. разд. 5). Первая часть пособия, благодаря краткости и широкому охвату тем, весьма полезна для расширения кругозора и поиска полезных ссылок на литературу. Удачной особенностью пособия является то, что изложение теории сопровождается ссылками на возможности реализации соответствующих методов в пакете Stata. Вторая часть пособия является единственным известным нам русскоязычным учебником по пакету Stata. В сочетании с системой встроенной подсказки пакета, пособие дает возможность быстро и эффективно освоить пакет. Подробное описание РМЭЗ в последней части пособия может быть весьма полезно всем, кто интересуется этой базой данных.

- Н. Ш. Кремер. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: Юнити. 2000. --- 543 с. Один из лучших вводных учебников по теории вероятностей и математической статистике для экономистов. Написан понятным языком, содержит большое количество примеров и разобранных задач. Издание доступно в книжных магазинах.

- Я. Р. Магнус, П. К. Катышев, А. А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. 5 изд., испр. -- М.: Дело, 2001. --- 400 с. Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные модели парной и множественной регрессии, включая такие темы, как метод наименьших квадратов, проверка гипотез, обобщенный метод наименьших квадратов, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок, прогнозирование, проблемы спецификации модели. Отдельные главы посвящены инструментальным переменным, системам одновременных уравнений, методу максимального правдоподобия, временным рядам и моделям с дискретными или цензурированными зависимыми переменными. Издание доступно в книжных магазинах и продается в комплекте с задачником, в котором даны решения всех задач. Учебник хорошо подходит для самостоятельного изучения предмета, содержит множество полезных приложений, в том числе краткие справочники по линейной алгебре, теории вероятностей и математической статистике, обзор эконометрических пакетов и краткий англо-русский словарь эконометрических терминов.

- Практические занятия по эконометрике на страничке Игоря Николаевича Молчанова (Ростовский государственный экономический университет). На странице доступны другие ресурсы по эконометрике и полезные ссылки.

- Электронный учебник по статистике на русском языке. Создан компанией StatSoft, разработчиком популярного пакета STATISTICA. Учебник предназначен для того, чтобы помочь начинающим пользователям “понять основные понятия статистики и более полно представить диапазон применения статистических методов”. К сожалению, в учебнике мало материалов по тем разделам статистики, которые обычно относят к эконометрике. Темы выбраны в соответствии со структурой пакета STATISTICA.

- Учебные материалы по эконометрике и статистике на домашней страничке Александра Цыплакова (Новосибирский государственный университет). Большое количество ссылок на различные материалы по эконометрике: статьи, программы и источники данных.

- W.W. Charemza, D.F. Deadman: New directions in econometric practice: General to specific modelling, cointegration and vector autoregression, Second Edition: Edward Elgar, Cheltenham, 1997. - прекрасный учебник по временным рядам, посвященный вопросам коинтеграции данных и векторной авторегрессии.

- Greene, W. (2000) Econometric Analysis, 4th edition, Prentice Hall. – Наиболее полное и широко известное издание по эконометрике. Наверное, не оптимален как учебник для первого знакомства с предметом эконометрики, но прекрасно служит как справочник эконометриста.

- Gujarati, D.N., Basic Econometrics, 4th edition, McGraw Hill, 1995. - Довольно простой учебник по эконометрике, чаще применяемый при подготовке на MBA программах.

- Электронный практикум по эконометрике. Разрабатывается в Новгородском Государственном Университете имени Ярослава Мудрого на кафедре Прикладной математики. Авторами электронного практикума являются Беляева А. А., Савина Т.А., Смолина А.П. Практикум по эконометрике включает в себя темы "Гетероскедастичность" и "Автокорреляция". Учебник представляет собой набор лекций с программами-примерами, имеется возможность самостоятельного исследования данных. Практикум по эконометрике представляет собой учебное пособие, призванное предоставить в распоряжение студентов экономических специальностей достаточно простое и доступное руководство по изучению основ эконометрики. Изложение каждой темы сопровождается экспериментами по методу Монте-Карло, иллюстрирующими проблемы, изучаемые в курсе эконометрики и в заключение каждой темы предлагается тест для самопроверки.

Статьи и научные доклады по эконометрике

> Слушатели должны понимать, что эконометрика является динамически развивающейся наукой, поэтому наиболее полную, а главное, свежую информацию можно получить только при прочтении эконометрических статей (articles, papers) и научных докладов (working papers). Статьи и научные доклады не дают систематических знаний, однако позволяют более глубоко познакомиться с тем или иным методом или результатом.

> Различие между статьей и научным докладом следующее: научный доклад обычно представляет собой описание недавно проведенного исследования, обычно в авторской редакции. Научные доклады очень легко и быстро публикуются как в электронном, так и в печатном виде и дают представление о самых свежих научных результатах. Многие научные доклады после доработки публикуются журналами, т.е. превращаются в журнальные статьи.

> Ведущие западные экономические журналы являются рецензируемыми, т.е. публикуют статью только после того, как редактор журнала получит рецензию на статью от двух признанных специалистов по данной теме, причем рецензентам не известен автор статьи, а автору неизвестны рецензенты. Такая система, хотя и не является совершенной, в значительной степени снижает риск появления в журнале некачественных или неактуальных статей. По поводу научных докладов таких гарантий никто дать не может. В нерецензируемых журналах редактор принимает решение о публикации на основании собственного впечатления о статье. Поскольку редактор не может быть узким специалистом во многих областях, он вполне может пропустить некачественную статью. По нашим сведениям, среди российских экономических журналов, к сожалению, нет рецензируемых.

> Некоторые журналы по эконометрике доступны в библиотечной базе JSTOR (Заметим, что статьи, интересные с точки зрения эконометрики, стоит искать не только в разделе Statistics, но и в разделах Economics и Finance). Хорошим источником научных докладов является база SSRN. Многие научные доклады из этой базы бесплатно доступны жителям бывшего Советского Союза и Восточной Европы.

> Много информации можно получить из Handbook of Econometrics. Handbook – это сборник обзоров оригинальных статей по достаточно узким темам. К такому источнику обычно обращаются уже после изучения базовых учебников. В сочетании со свежими журнальными статьями, не вошедшими в Handbook, и с научными докладами (working papers), этот источник дает практически полное представление о состоянии исследований в интересующей Вас узкой области знаний.

Программное обеспечение (статистические пакеты)

> Предлагаемый ниже обзор пакетов не является полным. Выбор пакетов связан с предпочтениями авторов сайта, поскольку мы писали только о тех пакетах, в которых сами работали. Любознательный читатель сможет расширить свои знания о многообразии эконометрических пакетов, если прочтет приложение ЭП в книге Магнус и др. (2001). Мы рекомендуем своим читателям осваивать такие профессиональные пакеты, как Stata (для анализа пространственных и панельных данных), EViews (для анализа временных рядов) и Gauss (для реализации нестандартных эконометрических методов).
> - Stata – мощный пакет для статистического и эконометрического анализа данных. Ориентирован, в первую очередь, на эконометристов. Компания Stata Corporation внимательно следит за развитием эконометрики и за нуждами исследователей и постоянно совершенствует пакет, добавляя в него все новые возможности для эконометрического анализа. Пакет особенно хорош для обработки пространственных данных (cross-section data), панельных (panel data) и данных по временам жизни (survival-time data). Интерфейс пакета предполагает программирование с помощью командного языка и минимум действий с помощью меню. Человеку, привыкшему работать с программой типа Microsoft Word, это может сначала показаться сложным и неудобным, но специфика работы с данными, на которые ориентирован пакет, показывает большие преимущества такого подхода. Освоить пакет достаточно легко, если обратиться к пособию "Прикладной эконометрический анализ в пакете Stata" С. Коленикова (см. разд. 2). Кроме того, пакет Stata имеет отличную систему встроенной подсказки. Пакет также имеет встроенный язык программирования.

- EViews – очень хороший профессиональный пакет, ориентированный, в первую очередь, на анализ временных рядов. Имеет удобный, легко осваиваемый интерфейс с большим количеством меню, но возможно и программирование. Пакет широко используется как экономистами-исследователями, так и финансовыми аналитиками, специалистами в области макроэкономического прогнозирования, прогнозирования продаж и т.д. На сайте разработчика доступна студенческая версия программы. Отличная система подсказки пакета представляет собой, по существу, учебник по эконометрике, ориентированный на практическую работу. Пакет имеет встроенный язык программирования.

- Gauss – профессиональный язык программирования, ориентированный на решение задач эконометрического анализа. Необходимость в программировании возникает, например, в случае, когда эконометрист пользуется нестандартными эконометрическими методами, которые не реализованы в статистических пакетах. Гаусс – излюбленная программа эконометристов-теоретиков. Ссылки, связанные с этим пакетом и домашние задания с использованием пакета можно найти, например, на сайте Станислава Анатольева. Одно из удобств этого языка программирования заключается в том, что переменная в нем по умолчанию является не скаляром, как в обычных языках, а матрицей. Например, для расчета оценки по МНК в Гауссе вместо организации двойных циклов для перемножения матриц и подпрограммы для обращения матрицы вы просто пишете знакомую формулу: b=INV(X'X)X'Y, и ответ готов! Для Гаусса существует обширная библиотека подпрограмм. Отрицательная сторона пакета – неразвитая диагностика ошибок.

- SPSS – пакет анализа с развитым windows-интерфейсом и красивой графикой, особенно популярный среди социологов и маркетологов. Пакет ориентирован, главным образом, на анализ пространственных данных и на кластерный анализ. Удобной особенностью пакета является возможность написания программ. Однако встроенные модели и тесты для пространственных данных и для временных рядов заметно отстают от развития науки. Компания SPSS явно отдает предпочтение развитию качества графики перед развитием статистических возможностей пакета, что делает пакет идеальным для целей маркетинга, но малопривлекательным для современных эконометрических исследований.

- Statistica – наиболее простой диалоговый пакет, позволяющий производить некоторые эконометрические расчеты с пространственными данными. Может быть полезен при начальном знакомстве с эконометрикой. Программа имеет удобный интерфейс. На сайте разработчика доступна студенческая версия программы.

- PcGive – диалоговый пакет эконометрического моделирования. Позволяет проводить различные процедуры оценки и тесты, от метода наименьших квадратов до коинтеграционного анализа данных и оценки моделей одновременных уравнений. На сайте разработчика доступна студенческая версия программы.

Источники данных

> Получение фактических данных является одной из основных проблем, стоящих перед эконометристом. Существует два пути: проводить мероприятия по сбору данных или использовать уже имеющиеся (собранные ранее) данные. Первый путь требует достаточно большого финансирования (если сбор данных проводит специальная фирма) или объема работы (если сбор данных проводит сам исследователь). При этом подходе исследователь может собрать в точности те данные, которые ему нужны. Второй путь также может потребовать значительного финансирования (если данные – платные). Иногда базы данных оказываются самой дорогостоящей частью всего исследовательского проекта. Но бывают и исключения – некоторые базы данных распространяются бесплатно. О них и пойдет речь в этом разделе.

- Панельная база данных Российского мониторинга социально-экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ/RLMS) охватывает период 1994-2000 гг. и является репрезентативной для России по полу, возрасту, образованию и соотношению размеров городского и сельского населения. Этот ежегодный опрос охватывает более 3700 домохозяйств, состоящих из более, чем 10400 индивидов.

- Worldbank – представляет 550 индикаторов развития для 207 стран и 18 групп стран за период с 1960 по 2000 год.

- Индикаторы развития российской экономики можно получить на сайте http://www.recep.org/ и Russian Economic Trends.

- Госкомстат также публикует свои данные в Интернете, но только агрегированные и весьма немногочисленные. Полезно смотреть сайт Госкомстата не только по-русски, но и по-английски. На английском варианте сайта читатель с удивлением обнаружит гораздо большее количество данных, чем на русском.

Последнее обновление: май 2002 г.

главная | макроэкономика | международная экономика | микроэкономика | эконометрика

webmaster: sav-anna@yandex.ru